個股期權(quán)的漲跌幅限制經(jīng)計算公式

　　由于期權(quán)的漲跌和正股漲跌關(guān)系是非線性的，因此漲跌幅也為非線性的設(shè)計。一般平值與實值期權(quán)漲跌幅較大，而虛值期權(quán)則漲跌幅較小，嚴(yán)重虛值的期權(quán)漲跌幅非常有限。

　　期權(quán)合約每日價格漲停板= 該合約的前結(jié)算價 + 漲跌幅;

　　期權(quán)合約每日價格跌停板= 該合約的前結(jié)算價 - 漲跌幅;

　　認(rèn)購期權(quán)漲跌幅 = max {行權(quán)價×0.2%， min [(2×正股價-行權(quán)價)，正股價]×10%｝;

　　認(rèn)沽期權(quán)漲跌幅 = max {行權(quán)價×0.2%， min [(2×行權(quán)價-正股價)，正股價]×10%｝。

　　如果根據(jù)上述規(guī)定計算的漲停價、跌停價不是最小報價單位(0.001元)的整數(shù)倍，則漲停價、跌停價都四舍五入至最接近的價格。

　　除權(quán)除息日按調(diào)整后標(biāo)的前收盤價、行權(quán)價計算漲跌停幅度。

　　對于認(rèn)購期權(quán)漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當(dāng)漲跌幅小于等于0.001元時，不設(shè)跌停價; 2)最后交易日，只設(shè)漲停價，不設(shè)跌停價; 3)如果根據(jù)上述公式計算的跌停價小于最小報價單位(0.001元)，則跌停價為0.001元。

　　對于認(rèn)沽期權(quán)漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當(dāng)漲跌幅小于等于0.001元時，不設(shè)跌停價; 2)最后交易日，只設(shè)漲停價，不設(shè)跌停價; 3)如果根據(jù)上述公式計算的跌停價小于最小報價單位(0.001元)，則跌停價為0.001元。

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