個股期權的漲跌幅限制經(jīng)計算公式

　　由于期權的漲跌和正股漲跌關系是非線性的，因此漲跌幅也為非線性的設計。一般平值與實值期權漲跌幅較大，而虛值期權則漲跌幅較小，嚴重虛值的期權漲跌幅非常有限。

　　期權合約每日價格漲停板= 該合約的前結算價 + 漲跌幅;

　　期權合約每日價格跌停板= 該合約的前結算價 - 漲跌幅;

　　認購期權漲跌幅 = max {行權價×0.2%， min [(2×正股價-行權價)，正股價]×10%｝;

　　認沽期權漲跌幅 = max {行權價×0.2%， min [(2×行權價-正股價)，正股價]×10%｝。

　　如果根據(jù)上述規(guī)定計算的漲停價、跌停價不是最小報價單位(0.001元)的整數(shù)倍，則漲停價、跌停價都四舍五入至最接近的價格。

　　除權除息日按調(diào)整后標的前收盤價、行權價計算漲跌停幅度。

　　對于認購期權漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當漲跌幅小于等于0.001元時，不設跌停價; 2)最后交易日，只設漲停價，不設跌停價; 3)如果根據(jù)上述公式計算的跌停價小于最小報價單位(0.001元)，則跌停價為0.001元。

　　對于認沽期權漲跌幅，有以下規(guī)定： 1)當漲跌幅小于等于0.001元時，不設跌停價; 2)最后交易日，只設漲停價，不設跌停價; 3)如果根據(jù)上述公式計算的跌停價小于最小報價單位(0.001元)，則跌停價為0.001元。

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